敦煌雅丹（魔鬼城） 游览 的策略。
对于你这个问题，我来花时间逐条仔细回答下。
1、对于你要走丝路赴敦煌，莫高窟是毫无疑问的一站，这不多说，你应该已经做足了功课了，我最后还可以给你个链接补充。
对于东西千佛洞，不知你是否做足了功课。个人认为如果不是特别研究石窟文化或非常感兴趣的，从经济角度出发去了莫高窟，后两者大可以不必再去。
原因：东千佛洞在瓜州（安西），离敦煌比较远，道路不好走，去的话得包车，费用150左右（从瓜州县城包车的价，如果从敦煌包车估计得好几百吧），去了也看不到几个窟，而且不一定开放。
西千佛洞在敦煌，跟雅丹同属西线，20元门票不贵，顺路可以去下，破坏太严重了，可以参观四五个样子，时间不到1小时，不过所在党河谷地，环境还是非常清幽的。
2、如果你想深度游雅丹，建议一定自己包车，其他所有的交通办法你都不能尽兴。因为路程太远，单躺得两三个小时。想感受雅丹的第一缕晨光，你可能得三四点就要从市区出发赶了，天亮了在出发到那边差不多得九十点了。
而且晚上落日比较晚，夏天的话要到九、十点才落日，不包车是不可能实现这样的愿望的。
3、景区里面很大，又专门的景区观光车，去年的时候还是中巴车，不知现在有没有换成敞篷的小火车，外面车辆一律只能停在门口，进景区只能乘坐景区的游览车，常规线路是北线，一共几个景点，金狮迎宾、孔雀开屏、狮身人面、舰队出海，不多，不过你可以每个景点多呆一会，等下一班班车。
南线更波澜壮阔，气势恢宏，著名的风蚀蘑菇啥的，可以乘坐越野摩托进去，自己走就别指望了，里面可识别不高，而且风沙，又无信号，容易迷路，更主要的干旱，太阳厉害，地方有特别大，走一点就会蛮累，如果是东部沿海地区的人更容易累，因为海拔较高两千多米。
4、你可以带个户外围脖，罩住口鼻，戴副大框太阳镜，做好防晒，戴个能勾下巴的帽子，防风防沙效果好一些。风沙不一定有，不过景区门口通常风比较大，即使晴天也无济于事，到了里面一般风不大，因为雅丹林立会有一些挡风作用吧。
5、我也曾有你那种想法，我想带个帐篷扎在景区里面住一晚，带些食物水和玩具，等日落看落出，比较省钱，但不一定行得通，怕景区不会同意，而且如果可行，也最好不要一个人，找几个人一起，广袤万里，风声号戾，想想走失的干尸，一个人应该会毛骨悚然的。
如果你想只身深入，太危险了，一定也要找个景区越野摩托车，既是代步也是为安全考虑。
6、最后加一句，如果去东西千佛洞还不如去榆林窟，更值得。
敦煌我去了两次，写了一些攻略，自觉还是比较完善的，链接给你参考：
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b1c55160100kxf0.html
敦煌的雅丹地貌为什么又叫魔鬼城?
在敦煌这块神奇的土地上,大自然创造出了许多奇观异景,位于新疆、甘肃交界处,距玉门关西北80余公里处,有一座典型的雅丹地貌群落,布局有序、造型奇特、是一座罕见的天然雕塑博物馆.堪称敦煌的又一奇观,它是大自然鬼斧神工,奇妙无穷的天然杰作.
敦煌雅丹地貌,土质坚硬,呈浅红色.东西长约15公里,南北宽约2公里,与青色的戈壁滩形成了强烈的对比,在蓝天白云的映衬下格外引人注目.进入雅丹,遇到风吹,鬼声森森,夜行转而不出,当地人们俗称雅丹为“魔鬼城”.其整体像一座中世纪的古城堡,这座奇特的城堡,是地质变迁自然风雕沙割的结果,是大自然鬼斧神工的杰作.整个雅丹地貌群高低不同、错落有致、布局有序.城堡内城墙、街道、大楼,广场、雕塑.如同巧夺天工的设计师精心布局一般.每个雅丹地貌都各具形态,千奇百怪,造型生动,惟妙惟肖.像宝塔、像宫殿、像麦垛、像昂首屹立远眺的金孔雀、像展翅欲飞的雄鹰、像大海中乘风破浪的船队、像怒目远视的武士,还有的像亭亭玉立的美女… .在这里,千奇百怪的雅丹地貌,会使你心旷神怡,放飞思绪,浮想联翩；在这里你可以展开丰富的想象力,领略大自然妙造天成的神奇之美.
不同的时间进入雅丹地貌群,感受是完全不同的.清晨走进雅丹地貌,旭日东升时,登高远眺,点点朝霞,金光四射,气象万千；中午走进雅丹地貌,头顶太阳高照,身边怪影重重,千奇百怪的雅丹群中,仿佛处处青烟缭绕；傍晚进入雅丹群中,巨大的红日悠悠西沉,身边徐徐清风,头顶霞光灿烂,给人美的享受.
敦煌的雅丹地貌面积大,造型奇特.正如地质专家所言“敦煌的雅丹地貌的形成时间之久远,地貌之奇特多样,规模之大,艺术品位之高,堪称世界仅有的大漠地质博物馆.2001年5月敦煌雅丹地貌被国家批准为国家雅丹地貌地质公园.2003年8月20日,敦煌市举办“千年阳关寻梦,金秋敦煌”活动期间,敦煌雅丹地质公园正式揭牌开园.
